Como usar uma média móvel para comprar ações A média móvel (MA) é uma ferramenta de análise técnica simples que suaviza os dados de preços criando um preço médio constantemente atualizado. A média é tomada durante um período específico de tempo, como 10 dias, 20 minutos, 30 semanas ou qualquer período de tempo que o comerciante escolhe. Existem vantagens em usar uma média móvel em sua negociação, bem como opções sobre o tipo de média móvel a ser usada. As estratégias de mudança de média também são populares e podem ser adaptadas a qualquer período de tempo, adequando tanto os investidores de longo prazo como os comerciantes de curto prazo. (Veja os quatro principais indicadores técnicos Tendência dos comerciantes precisam saber.) Por que usar uma média móvel Uma média móvel pode ajudar a diminuir a quantidade de ruído em um gráfico de preços. Olhe para a direção da média móvel para obter uma idéia básica de como o preço está se movendo. Angulados e o preço está subindo (ou foi recentemente) em geral, inclinado para baixo e o preço está se movendo para baixo em geral, movendo-se para o lado de fora e o preço é provável em um intervalo. Uma média móvel também pode atuar como suporte ou resistência. Em uma tendência de alta, uma média móvel de 50 dias, de 100 dias ou 200 dias pode atuar como um nível de suporte, conforme mostrado na figura abaixo. Isso ocorre porque a média funciona como um piso (suporte), então o preço salta para fora disso. Em uma tendência de baixa, uma média móvel pode atuar como resistência como um teto, o preço atinge e então começa a cair novamente. O preço não respeitará sempre a média móvel dessa maneira. O preço pode atravessá-lo ligeiramente ou parar e reverter antes de alcançá-lo. Como uma orientação geral, se o preço estiver acima de uma média móvel, a tendência está subindo. Se o preço estiver abaixo de uma média móvel, a tendência está baixa. As médias móveis podem ter comprimentos diferentes embora (discutidas em breve), então pode-se indicar uma tendência de alta enquanto outra indica uma tendência de baixa. Tipos de médias móveis Uma média móvel pode ser calculada de diferentes maneiras. Uma média móvel simples de cinco dias (SMA) simplesmente adiciona os cinco preços de fechamento diários mais recentes e divide-o por cinco para criar uma nova média a cada dia. Cada média está conectada ao próximo, criando a linha fluindo singular. Outro tipo popular de média móvel é a média móvel exponencial (EMA). O cálculo é mais complexo, mas basicamente aplica mais ponderação aos preços mais recentes. Trace um SMA de 50 dias e um EMA de 50 dias no mesmo gráfico, e você notará que o EMA reage mais rapidamente às mudanças de preços do que o SMA, devido à ponderação adicional nos dados de preços recentes. O software de gráficos e as plataformas de negociação fazem os cálculos, portanto, nenhuma matemática manual é necessária para usar um MA. Um tipo de MA não é melhor do que outro. Um EMA pode funcionar melhor em um mercado de ações ou financeiro por um tempo, e outras vezes um SMA pode funcionar melhor. O prazo escolhido para uma média móvel também desempenhará um papel significativo na eficácia (independentemente do tipo). Comprimento médio móvel Os comprimentos médios móveis comuns são 10, 20, 50, 100 e 200. Esses comprimentos podem ser aplicados em qualquer período de tempo do gráfico (um minuto, diariamente, semanal, etc.), dependendo do horizonte comercial dos comerciantes. O período de tempo ou o comprimento que você escolhe para uma média móvel, também chamado de período de retrocesso, pode desempenhar um papel importante na eficácia. Um MA com um curto período de tempo reagirá muito mais rápido para as mudanças de preços do que um MA com um longo período de retrocesso. Na figura abaixo, a média móvel de 20 dias acompanha mais o preço real do que o 100 dias. Os 20 dias podem ser de benefício analítico para um comerciante de curto prazo, uma vez que segue o preço mais próximo e, portanto, produz menos atraso do que a média móvel de longo prazo. Lag é o tempo que leva para uma média móvel para sinalizar uma reversão potencial. Lembre-se, como orientação geral, quando o preço está acima de uma média móvel, a tendência é considerada. Então, quando o preço cai abaixo dessa média móvel, ele sinaliza uma reversão potencial com base nesse MA. Uma média móvel de 20 dias proporcionará muitos mais sinais de inversão do que uma média móvel de 100 dias. Uma média móvel pode ser qualquer comprimento, 15, 28, 89, etc. Ajustar a média móvel para que ele forneça sinais mais precisos em dados históricos pode ajudar a criar melhores sinais futuros. Estratégias de Negociação - Crossovers Os Crossovers são uma das principais estratégias da média móvel. O primeiro tipo é um crossover de preço. Isso foi discutido anteriormente e é quando o preço cruza acima ou abaixo de uma média móvel para sinalizar uma mudança potencial na tendência. Outra estratégia é aplicar duas médias móveis a um gráfico, uma mais longa e mais curta. Quando o MA mais curto cruza acima do termo MA longo é um sinal de compra, pois indica que a tendência está se deslocando. Isso é conhecido como uma cruz dourada. Quando o MA mais curto passa abaixo do termo MA mais longo é um sinal de venda, pois indica que a tendência está a diminuir. Isso é conhecido como uma cruz de morte. As médias móveis são calculadas com base em dados históricos, e nada sobre o cálculo é de natureza preditiva. Portanto, os resultados que usam médias móveis podem ser aleatórios - às vezes o mercado parece respeitar os sinais de resistência e comércio da MA. E outras vezes não mostra respeito. Um dos principais problemas é que, se a ação do preço se tornar agitada, o preço pode diminuir e gerar sinais de inversão de tendências de tendências múltiplas. Quando isso ocorre, é melhor afastar-se ou utilizar outro indicador para ajudar a esclarecer a tendência. O mesmo pode ocorrer com cruzamentos de MA, onde os MAs se enredam por um período de tempo desencadeando vários negócios (gostando de perder). As médias móveis funcionam bastante bem em condições de tendências fortes, mas muitas vezes mal em condições agudas ou variáveis. Ajustar o período de tempo pode ajudar temporariamente, embora, em algum momento, esses problemas possam ocorrer independentemente do período escolhido para o (s) MA (s). Uma média móvel simplifica os dados de preços, suavizando-o e criando uma linha fluida. Isso facilita as tendências de isolamento. As médias móveis exponenciais reagem mais rápido às mudanças de preços do que uma média móvel simples. Em alguns casos, isso pode ser bom, e em outros pode causar sinais falsos. As médias móveis com um período de retrocesso mais curto (20 dias, por exemplo) também responderão mais rapidamente às mudanças de preços do que uma média com um período de busca mais longo (200 dias). Os cruzamentos médios móveis são uma estratégia popular para entradas e saídas. Os MAs também podem destacar áreas de potencial suporte ou resistência. Embora isso possa parecer preditivo, as médias móveis são sempre baseadas em dados históricos e simplesmente mostram o preço médio durante um determinado período de tempo. Médias migratórias: Estratégias 13 Por Casey Murphy. Senior Analyst ChartAdvisor Diferentes investidores usam médias móveis por diferentes motivos. Alguns os usam como sua principal ferramenta analítica, enquanto outros simplesmente os usam como um construtor de confiança para respaldar suas decisões de investimento. Nesta seção, bem apresentar alguns tipos diferentes de estratégias - incorporá-las ao seu estilo de negociação depende de você Crossovers Um crossover é o tipo mais básico de sinal e é favorecido entre muitos comerciantes porque remove todas as emoções. O tipo mais básico de crossover é quando o preço de um activo se move de um lado de uma média móvel e fecha-se sobre o outro. Os cruzadores de preços usam cruzamentos de preços para identificar mudanças no impulso e podem ser usados como uma estratégia básica de entrada ou saída. Como você pode ver na Figura 1, uma cruz abaixo de uma média móvel pode sinalizar o início de uma tendência de baixa e provavelmente será usada pelos comerciantes como um sinal para fechar quaisquer posições longas existentes. Por outro lado, um fechamento acima de uma média móvel abaixo pode sugerir o início de uma nova tendência de alta. O segundo tipo de crossover ocorre quando uma média de curto prazo atravessa uma média de longo prazo. Este sinal é usado pelos comerciantes para identificar que o impulso está mudando em uma direção e que um movimento forte provavelmente se aproxima. Um sinal de compra é gerado quando a média de curto prazo cruza acima da média de longo prazo, enquanto um sinal de venda é desencadeado por um cruzamento médio de curto prazo abaixo de uma média de longo prazo. Como você pode ver no gráfico abaixo, esse sinal é muito objetivo, e é por isso que é tão popular. Crossover triplo e a faixa média móvel As médias móveis adicionais podem ser adicionadas ao gráfico para aumentar a validade do sinal. Muitos comerciantes colocam as médias móveis de cinco, 10 e 20 dias em um gráfico e esperam até que a média de cinco dias atravesse os outros, geralmente esse é o sinal de compra primário. Esperar a média de 10 dias para atravessar acima da média de 20 dias é freqüentemente usada como confirmação, uma tática que muitas vezes reduz o número de sinais falsos. Aumentar o número de médias móveis, como visto no método do cruzamento triplo, é uma das melhores maneiras de avaliar a força de uma tendência e a probabilidade de a tendência continuar. Isso levanta a pergunta: o que aconteceria se você continuasse adicionando médias móveis. Algumas pessoas argumentam que se uma média móvel é útil, então 10 ou mais devem ser ainda melhores. Isso nos leva a uma técnica conhecida como faixa média móvel. Como você pode ver no gráfico abaixo, muitas médias móveis são colocadas no mesmo gráfico e são usadas para avaliar a força da tendência atual. Quando todas as médias móveis se movem na mesma direção, a tendência é dita ser forte. As reversões são confirmadas quando as médias atravessam e se dirigem na direção oposta. A capacidade de resposta às condições de mudança é explicada pelo número de períodos de tempo usados nas médias móveis. Quanto mais curtos os períodos de tempo utilizados nos cálculos, mais sensíveis a média são as ligeiras mudanças de preços. Uma das fitas mais comuns começa com uma média móvel de 50 dias e adiciona médias em incrementos de 10 dias até a média final de 200. Esse tipo de média é bom na identificação de atrasos de tendências a longo prazo. Filtros Um filtro é qualquer técnica usada na análise técnica para aumentar a confiança de um determinado comércio. Por exemplo, muitos investidores podem optar por esperar até que uma segurança cruza acima de uma média móvel e é pelo menos 10 acima da média antes de fazer um pedido. Esta é uma tentativa de garantir que o crossover seja válido e reduzir o número de sinais falsos. A desvantagem sobre confiar em filtros demais é que algum ganho é desistido e isso pode levar a sentir que você perdeu o barco. Esses sentimentos negativos diminuirão ao longo do tempo, pois você ajusta constantemente os critérios usados para o seu filtro. Não há regras estabelecidas ou coisas a serem observadas ao filtrar é simplesmente uma ferramenta adicional que lhe permitirá investir com confiança. Envelope médio móvel Outra estratégia que incorpora o uso de médias móveis é conhecida como um envelope. Esta estratégia envolve o planejamento de duas bandas em torno de uma média móvel, escalonada por uma porcentagem específica. Por exemplo, no quadro abaixo, um envelope 5 é colocado em torno de uma média móvel de 25 dias. Os comerciantes irão assistir essas bandas para ver se elas atuam como áreas fortes de suporte ou resistência. Observe como o movimento muitas vezes inverte a direção depois de se aproximar de um dos níveis. Um movimento de preço para além da banda pode sinalizar um período de exaustão, e os comerciantes irão procurar uma reversão em direção à média do centro.
Tuesday 29 August 2017
Lulu Forex
Sobre a Lulu Forex Private Limited Lulu Forex Private Limited foi registrada no Registrador de Empresas ROC-Ernakulam em 08 de outubro de 2010 e é categorizada como Companhia Limitada por Ações e uma Empresa Indígena Indígena. O número de identificação corporativa (CIN) de Lulu Forex Private Limited é U74900KL2010PTC026850 e o número de registro é 026850. Lulu Forex Private Limited registrado no arquivo é Lulu Tower, 971b, M. k.k Nair Road Vazhakkala P. o Kochi Kerala Índia 682030, Kochi - 682030, Kerala, Índia. Lulu Forex Private Limited atualmente tem 2 sócios de diretores ativos: Yusuffali Musaliam Veettil Abdul Kader. Adeeb Ahamed. E não há outros sócios de diretores ativos na empresa exceto esses dois funcionários. Lulu Forex Private Limited está envolvido na atividade de serviços empresariais e atualmente a empresa está no Status ALuLu International LuLu International Exchange LLC é uma empresa global de câmbio e remessa de dinheiro global que atende indivíduos, instituições bancárias, casas de negócios, corporações locais e internacionais. Nossos serviços são projetados para facilitar transações financeiras seguras e instantâneas através de sistemas de última geração digitalizados que oferecem flexibilidade, confiabilidade e transparência. Liaising com parceiros licenciados em todo o mundo, nós o ajudamos a obter a melhor taxa para sua moeda. LuLu Now é o nosso produto mais recente que permite que você transfira instantaneamente crédito para bancos selecionados em todo o mundo. Desfrute de uma série de benefícios nas agências do Lulu Exchange e descontos em vários outros parceiros de compras e hospitalidade com este cartão premium. LuLu Exchange News Testimonial Eu lidei com o LuLu International Exchange por todas as minhas necessidades de remessa e acho que suas tarifas são as melhores, além de um excelente atendimento e atendimento ao cliente. - Margaret Cassas Estou muito feliz com o serviço que recebi no LuLu International Exchange. A equipe foi extremamente educada e profissional e eu definitivamente recomendaria seu serviço aos meus amigos e familiares. - Kabeer Kalra LuLu International Exchange oferece uma taxa de câmbio imbatível sempre, garantindo uma transação suave e economizando tempo e dinheiro. - Dheeraj Alexander
Monday 28 August 2017
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Japonês Candelabro Noite Estrela
Evening Star O Evening Star Pattern é visto como um padrão de reversão descendente, que geralmente ocorre no topo de uma tendência de alta. O padrão consiste em três castiçais: a primeira parte de um padrão de reversão da estrela da noite é uma grande vela verde alta. No primeiro dia, os touros são definitivamente responsáveis, geralmente foram feitos novos máximos. O segundo dia começa com uma lacuna alta. É claro a partir da abertura do Dia 2 que os touros estão no controle. No entanto, os touros não empurram os preços muito mais elevados. O candelabro no Dia 2 é bastante pequeno e pode ser otimista, descendente ou neutro (ou seja, Doji). De um modo geral, uma vela de baixa no Dia 2 é um sinal mais forte de uma inversão iminente. Mas é o Dia 3 que é o castiçal mais significativo. O dia 3 começa com uma brecha para baixo. (Um sinal de baixa) e os ursos são capazes de pressionar os preços ainda mais para baixo, muitas vezes eliminando os ganhos vistos no dia 1. Exemplo de gráfico de castiçal de estrela da noite O gráfico abaixo do estoque da Exxon-Mobil (XOM) mostra um exemplo de um padrão de reversão de baixa do Evening Star Que aconteceu no final de uma tendência de alta: o dia 1 do padrão da Estrela da Noite para o estoque da Exxon-Mobil (XOM) acima foi uma forte vela de alta, na verdade, foi tão forte que o fechamento era o mesmo que o sinal alto (muito alto ). O dia 2 continuou o sentimento otimista do dia 1 ao acelerar. No entanto, o Dia 2 foi um Doji. Que é um candelabro que significa indecisão. Os touros não conseguiram continuar a grande manifestação do dia anterior, apenas conseguiram fechar um pouco mais alto do que o aberto. O dia 3 começou com uma diferença descendente. Na verdade, os ursos se apoderaram do estoque de Exxon-Mobil durante todo o dia, o aberto era o mesmo que o alto eo fechamento era o mesmo que o baixo (um sinal de sentimento muito baixista). Além disso, o Dia 3 superou rapidamente a linha de tendência ascendente que serviu de suporte para a XOM na semana passada. Tanto a ruptura da linha de tendência quanto o clássico padrão Evening Star deram aos comerciantes um sinal potencial para vender estoque Exxon-Mobil curto. O equivalente otimista da Evening Star é o padrão Morning Star (veja: Morning Star). As informações acima são apenas para fins informativos e de entretenimento e não constituem conselhos de negociação ou solicitação para comprar ou vender qualquer estoque, opção, futuro, commodity ou produto forex. O desempenho passado não é necessariamente uma indicação de desempenho futuro. A negociação é inerentemente arriscada. OnlineTradingConcepts não será responsável por quaisquer danos especiais ou conseqüentes que resultem do uso ou da incapacidade de usar, os materiais e as informações fornecidas por este site. Veja o aviso geral completo. Sobre os japoneses-candlesticks Stock Trading Tips Este site é dedicado às Dicas de negociação de estoque. Especialmente aqueles que envolvem métodos de gráficos japoneses de velas. É sobre cartas de candelabros japoneses e como eles podem ser usados para identificar sinais de compra e venda de ações. Outras técnicas de negociação de ações também são discutidas com uma explicação sobre como eles relacionaram os padrões japoneses de castiçal. Aqui estão alguns recursos de estoque de estoque gratuitos úteis: Webinars de negociação de estoque de terça-feira à noite Esses webinars estão ativos e gravados para visualização posterior. Aqui estão alguns dos meus tópicos favoritos: aqui mais informações sobre o Webinar Fibs: uma compreensão simples da teoria e da aplicação de Fibonacci As diferenças entre arcos Fib, fãs, retracements e fusos horários Como aplicar as extensões Fib para usar como alvos comerciais O rápido e fácil Maneira de adicionar Fibs para seus gráficos Descubra como criar alertas usando Fibs como um guia visual para alertas de linha de tendência. Verifique este artigo sobre Shorting Stocks. Japoneses-candlestickss Veja a lista de artigos à direita ou procure um tópico de interesse. Programa de recursos de negociação de ações Você pode querer baixar o meu programa gratuito de recursos de negociação de ações. Muitos me disseram que gostaram deste programa acessível. Japanese-candlesticks é um resultado de pesquisa apropriado para termos como:
Mudança Média Var
As médias móveis adaptativas conduzem a melhores resultados As médias móveis são uma ferramenta favorita dos comerciantes ativos. No entanto, quando os mercados se consolidam, esse indicador leva a inúmeras negociações de whipsaw, resultando em uma frustrante série de pequenas vitórias e perdas. Os analistas passaram décadas tentando melhorar a média móvel simples. Neste artigo, analisamos esses esforços e descobrimos que sua busca levou a ferramentas comerciais úteis. (Para a leitura de fundo em médias móveis simples, verifique as Médias móveis simples, faça com que Tendências se destaquem.) Prós e contras de médias móveis As vantagens e desvantagens das médias móveis foram resumidas por Robert Edwards e John Magee na primeira edição da Análise Técnica de Tendências de estoque. Quando eles disseram e voltou em 1941 que fizemos com prazer a descoberta (embora muitos outros tivessem feito isso antes) que ao calcular a média dos dados para um determinado número de dias, alguém poderia derivar uma espécie de linha de tendências automatizada que definitivamente interpretaria as mudanças de A moda parecia muito boa pra ser verdade. Na verdade, era bom demais para ser verdade. Com as desvantagens que superam as vantagens, Edwards e Magee rapidamente abandonaram seu sonho de negociar a partir de um bangalô na praia. Mas, 60 anos depois, eles escreveram essas palavras, outros persistem em tentar encontrar uma ferramenta simples que ofereça sem esforço a riqueza dos mercados. Médias móveis simples Para calcular uma média móvel simples. Adicione os preços para o período de tempo desejado e divida pelo número de períodos selecionados. Encontrar uma média móvel de cinco dias exigiria somar os cinco preços de fechamento mais recentes e dividir por cinco. Se o fechamento mais recente estiver acima da média móvel, o estoque seria considerado como uma tendência de alta. As taxas de queda são definidas por preços abaixo da média móvel. (Para mais, consulte o nosso tutorial de Moedas em Movimento.) Esta propriedade que define a tendência torna possível que as médias móveis gerem sinais de negociação. Na sua aplicação mais simples, os comerciantes compram quando os preços se movem acima da média móvel e vendem quando os preços cruzam abaixo dessa linha. Uma abordagem como esta é garantida para colocar o comerciante no lado direito de cada comércio significativo. Infelizmente, ao suavizar os dados, as médias móveis ficarão atrasadas da ação do mercado e o comerciante quase sempre devolverá uma grande parte de seus lucros mesmo nos maiores negócios vencedores. Médias móveis exponenciais Os analistas parecem gostar da idéia da média móvel e passaram anos tentando reduzir os problemas associados a esse atraso. Uma dessas inovações é a média móvel exponencial (EMA). Esta abordagem atribui uma ponderação relativamente maior aos dados recentes e, como resultado, fica mais próxima da ação de preço do que uma média móvel simples. A fórmula para calcular uma média móvel exponencial é: EMA (Weight Close) ((1-peso) EMAy) Onde: Peso é a constante de suavização selecionada pelo analista EMAy é a média móvel exponencial de ontem Um valor de ponderação comum é 0.181, o que Está perto de uma média móvel simples de 20 dias. Outra é 0,10, que é aproximadamente uma média móvel de 10 dias. Embora reduza o atraso, a média móvel exponencial não consegue resolver outro problema com as médias móveis, o que é que o uso deles para sinais comerciais levará a uma grande quantidade de negociações perdidas. Em Novos Conceitos em Sistemas de Negociação Técnica. Welles Wilder estima que os mercados apenas se movem um quarto do tempo. Até 75 da ação comercial se limitam a intervalos estreitos, quando os sinais de compra e venda média em movimento serão repetidamente gerados à medida que os preços se movem rapidamente acima e abaixo da média móvel. Para resolver este problema, vários analistas sugeriram variar o fator de ponderação do cálculo EMA. (Para mais, veja Como são as médias móveis usadas na negociação) Adaptando as médias móveis à ação do mercado Um método para abordar as desvantagens das médias móveis é multiplicar o fator de ponderação por uma razão de volatilidade. Fazer isso significaria que a média móvel ficaria mais longe do preço atual em mercados voláteis. Isso permitiria que os vencedores fossem executados. À medida que a tendência chega ao fim e os preços se consolidam. A média móvel se aproximaria da ação atual do mercado e, em teoria, permitiria ao comerciante manter a maioria dos ganhos captados durante a tendência. Na prática, o índice de volatilidade pode ser um indicador, como a largura de banda de Bollinger, que mede a distância entre as bem conhecidas Bandas de Bollinger. (Para mais informações sobre este indicador, consulte The Basics Of Bollinger Bands.) Perry Kaufman sugeriu a substituição da variável de peso na fórmula EMA com uma constante baseada na razão de eficiência (ER) em seu livro, New Trading Systems and Methods. Este indicador é projetado para medir a força de uma tendência, definida dentro de um intervalo de -1,0 a 1,0. É calculado com uma fórmula simples: ER (variação total do preço por período) (soma das variações absolutas de preços para cada barra) Considere uma ação que tenha um intervalo de cinco pontos por dia, e no final de cinco dias tenha ganho um total De 15 pontos. Isso resultaria em um ER de 0,67 (15 pontos de movimento ascendente dividido pela faixa total de 25 pontos). Se esse estoque tivesse diminuído 15 pontos, o ER seria de -0,67. (Para obter mais conselhos de negociação de Perry Kaufman, leia Perdendo para Ganhar, que descreve estratégias para lidar com perdas comerciais.) O princípio de uma eficiência de tendências é baseado em quanto movimento direcional (ou tendência) você obtém por unidade de movimento de preços ao longo de um Período de tempo definido. Um ER de 1,0 indica que o estoque está em uma tendência de alta perfeita -1,0 representa uma tendência de queda perfeita. Em termos práticos, os extremos raramente são alcançados. Para aplicar este indicador para encontrar a média móvel adaptativa (AMA), os comerciantes precisarão calcular o peso com o seguinte, bastante complexo, fórmula: C (ER (SCF SCS)) SCS 2 Onde: SCF é a constante exponencial para o mais rápido EMA permitido (geralmente 2) SCS é a constante exponencial para o EMA mais lento permitido (muitas vezes 30) ER é a relação de eficiência que foi observada acima. O valor para C é então usado na fórmula EMA em vez da variável de peso mais simples. Embora difícil de calcular à mão, a média móvel adaptativa é incluída como uma opção em quase todos os pacotes de software de negociação. (Para obter mais informações sobre o EMA, leia Explorando a média móvel ponderada exponencialmente.) Exemplos de uma média móvel simples (linha vermelha), uma média móvel exponencial (linha azul) e a média móvel adaptativa (linha verde) são mostradas na Figura 1. Figura 1: A AMA está em verde e mostra o maior grau de achatamento na ação ajustada à distância vista no lado direito deste gráfico. Na maioria dos casos, a média móvel exponencial, mostrada como a linha azul, é mais próxima da ação de preço. A média móvel simples é mostrada como a linha vermelha. As três médias móveis mostradas na figura são todas propensas a negociações de whipsaw em várias ocasiões. Esta desvantagem para as médias móveis foi até agora impossível de eliminar. Conclusão Robert Colby testou centenas de ferramentas de análise técnica na Encyclopedia of Technical Market Indicators. Ele concluiu, embora a média móvel adaptativa seja uma ideia mais interessante e interessante com um recurso intelectual considerável, nossos testes preliminares não conseguem mostrar qualquer vantagem prática real para este método de alisamento de tendências mais complexo. Isso não significa que os comerciantes devem ignorar a idéia. A AMA poderia ser combinada com outros indicadores para desenvolver um sistema comercial lucrativo. (Para mais informações sobre este tópico, leia Descobrindo Canais Keltner e O Oscilador Chaikin.) O ER pode ser usado como um indicador de tendência autônomo para detectar as oportunidades comerciais mais lucrativas. Como um exemplo, as proporções acima de 0,30 indicam fortes tendências ascendentes e representam compras potenciais. Alternativamente, uma vez que a volatilidade se move em ciclos, os estoques com o menor índice de eficiência podem ser vistos como oportunidades de fuga. Exemplo de cálculos de valor em risco Exemplo de cálculo de valor em risco Este estudo de caso de Valor em Risco (VaR) mostra como calcular VaR no Excel usando dois Diferentes métodos (Covariância de Variância e Simulação Histórica) com dados publicamente disponíveis. O que você precisará da página de recursos e referência do Value at Risk. Conjunto de dados para preços spot no Ouro, que podem ser baixados da Onlygold para o período de 1 de junho a 29 de junho de 2012 Conjunto de dados para os preços spot do WTI Crude Oil que podem ser baixados da EIA. gov para o período de 1 de junho a 2011 A 29 de junho de 2012 Exemplo de Valor em Risco Cobrimos os métodos de Covariância de Variância (VCV) e Simulação Histórica (HS) para o cálculo de Valor em Risco (VaR). Na lista abaixo, os primeiros 6 itens pertencem à abordagem VCV enquanto os 3 itens finais se relacionam com a abordagem de Simulação Histórica. Dentro da abordagem VCV, duas metodologias separadas para determinar a volatilidade subjacente dos retornos são consideradas como método de média móvel simples (SMA), o método da média móvel ponderada exponencialmente (EWMA). O VaR usando Monte Carlo Simulation não está coberto nesta publicação. Vamos mostrar cálculos para: SMA volatilidade diária SMA diária VaR J-dia segurando SMA VaR Carteira segurando SMA VaR EWMA volatilidade diária J-dia período de detenção EWMA VaR Simulação histórica diária VaR Simulação histórica J-day holding VaR 10 dias de retenção simulação histórica VaR Montante de perda para um nível de confiança 99 Valor em risco exemplo Contexto 8211 Nosso portfólio compreende exposição física a 100 onças troy de ouro e 1000 barris de WTI Crude. O preço do ouro (por onça troy) é 1.598,50 eo preço do WTI (por barril) é 85.04 em 29-Jun-2012. Data series de preços de dados Os dados de preços históricos para Gold e WTI foram obtidos para o período de 1 de junho a 29 de junho de 2012, da onlygold e da eia. gov, respectivamente. O período considerado no cálculo VaR é denominado período de retrocesso. É o tempo em que o risco deve ser avaliado. A Figura 1 mostra um extracto dos dados da série temporal diária: Figura 1: Dados da série de tempo para o ouro e WTI A série de retorno O primeiro passo para qualquer das abordagens de VaR é a determinação da série de retorno. Isso é conseguido tomando o logaritmo natural da proporção de preços sucessivos, conforme mostrado na Figura 2: Figura 2: Dados da série Return para o Gold e WTI Por exemplo, o retorno diário para o Gold em 2 de junho de 2011 (Cell G17) é calculado Como LN (Cell C17 Cell C 16) ln (1539.501533.75) 0.37. Variância Covariância Média de Movimento Simples (SMA) A próxima volatilidade diária da SMA é calculada. A fórmula é a seguinte: Rt é a taxa de retorno no tempo t. E (R) é a média da distribuição de retorno que pode ser obtida no EXCEL tomando a média da série de retorno, ou seja, MÉDIA (matriz de séries de retorno). Soma as diferenças quadradas de Rt sobre E (R) em todos os pontos de dados e divida o resultado pelo número de retornos na série menos para obter a variância. A raiz quadrada do resultado é o desvio padrão ou a volatilidade SMA da série de retorno. Alternativamente, a volatilidade pode ser calculada diretamente no EXCEL usando a função STDEV, aplicada na série de retorno, como mostrado na Figura 3: Figura 3: Dados da Série Retorna para Ouro e WTI A volatilidade diária de SMA para o ouro na célula F18 é calculada como STDEV (Matriz de séries de retorno de ouro). A volatilidade diária SMA para o ouro é 1.4377 e para WTI é 1.9856. SMA daily VaR Quanto você perde, em um determinado período de detenção e com uma certa probabilidade, o VaR mede a perda de pior caso que pode ser registrada em uma carteira ao longo de um período de retenção com uma determinada probabilidade ou nível de confiança. Por exemplo, assumindo um nível de confiança de 99, um VaR de US $ 1 milhão em um período de espera de dez dias significa que há apenas uma chance de um por cento que as perdas excederão US $ 1 nos próximos dez dias. As abordagens SMA e EWMA para VaR assumem que os retornos diários seguem uma distribuição normal. O VaR diário associado a um determinado nível de confiança é calculado como: VaR Volatilidade diária ou desvio padrão do valor z da série de retorno do inverso da função de distribuição cumulativa normal padrão (CDF) correspondente a um nível de confiança especificado. Agora podemos responder a seguinte pergunta: O que é o SMA VaR diário para ouro e WTI em um nível de confiança de 99 Isso é mostrado na Figura 4 abaixo: Figura 4: VaR Daily VaR diário para ouro calculado na célula F16 é o produto da Volatilidade diária de SMA (célula F18) e o valor z do inverso do CDF normal padrão para 99. Em EXCEL, o escore z inverso no nível de confiança 99 é calculado como NORMASINV (99) 2.326. Assim, o VaR diário para o ouro e WTI no nível de confiança 99 funciona para 3.3446 e 4.6192, respectivamente. J-day holding SMA VaR Cenário 1 A definição de VaR acima mencionada considera três coisas, perda máxima, probabilidade e período de retenção. O período de detenção é o tempo que levaria para liquidar a carteira de ativos no mercado. Em Basileia II e Basileia III, um período de retenção de dez dias é uma suposição padrão. Como você incorpora o período de retenção em seus cálculos O que é a retenção SMA VaR para WTI amp Gold por um período de retenção 10 dias a um nível de confiança de 99 Prazo de retenção VaR Daily VaR SQRT (período de retenção em dias) Onde SQRT (.) É EXCELs função de raiz quadrada. Isso é demonstrado para o WTI e o Gold na Figura 5 abaixo: Figura 5: período de espera de 10 dias Nível de confiança VaR 99 O valor de confiança VaR de 10 dias para ouro no nível de confiança 99 (célula F15) é calculado multiplicando o VaR diário (célula F17 ) Com a raiz quadrada do período de espera (Cell F16). Isso resulta em 10.5767 para o ouro e 14.6073 para o WTI. J-day holding SMA VaR Cenário 2 Vamos considerar a seguinte questão: O que é a retenção SMA VaR para Gold amp WTI por um período de espera 252 dias a um nível de confiança de 75 Note que 252 dias são considerados para representar dias de negociação em um ano. A metodologia é a mesma usada antes para calcular o VaR SMA de retenção de 10 dias em um nível de confiança de 99, exceto que o nível de confiança e o período de espera são alterados. Portanto, primeiro determinamos o VaR diário no nível de confiança 75. Lembre-se de que o VaR diário é o produto da volatilidade SMA diária dos retornos subjacentes e do escore z inverso (aqui calculado para 75, ou seja, NORMSINV (75) 0.6745). O VaR diário resultante é então multiplicado com a raiz quadrada de 252 dias para chegar ao VaR de retenção. Isto é ilustrado na Figura 6 abaixo: Figura 6: período de retenção de 252 dias VaR 75 nível de confiança O VaR de 252 dias de espera em 75 para o ouro (célula F15) é o produto do VaR diário calculado ao nível de confiança 75 (Cell F17) e A raiz quadrada do período de espera (Cell F16). É 15.3940 para o ouro e 21.2603 para o WTI. O VaR diário, por sua vez, é o produto da volatilidade SMA diária (Cell F19) e do escore z inverso associado ao nível de confiança (Cell F18). Carteira segurando SMA VaR Até agora, consideramos apenas o cálculo do VaR para ativos individuais. Como estendemos o cálculo à carteira VaR Como são as correlações entre os ativos contabilizados na determinação da carteira VaR Consideremos a seguinte questão: Qual é a retenção de 10 dias SMA VaR para uma carteira de Ouro e WTI a um nível de confiança de 99 O primeiro passo neste cálculo é a determinação de pesos para ouro e WTI em relação ao portfólio. Vamos revisar a informação do portfólio mencionada no início do estudo de caso: o portfólio é composto por 100 onças troy de ouro e 1000 barris de WTI Crude. O preço do ouro (por onça troy) é 1.598,50 eo preço do WTI (por barril) é 85.04 em 29-Jun-2012. O cálculo dos pesos é mostrado na Figura 7 abaixo: Figura 7: Pesos de ativos individuais na carteira Os pesos foram avaliados com base no valor de mercado da carteira em 29 de junho de 2012. Os valores de mercado dos ativos são calculados multiplicando a quantidade de um determinado bem na carteira com seu preço de mercado em 29 de junho de 2012. Os pesos são então calculados como o valor de mercado do ativo dividido pelo valor de mercado da carteira onde o valor de mercado da carteira é a soma dos valores de mercado em todos os ativos da carteira. Em seguida, determinamos um retorno médio ponderado para o portfólio para cada ponto de dados (data). Isso é ilustrado na Figura 8 abaixo: Figura 8: Retornos de carteira O retorno médio ponderado da carteira para uma determinada data é calculado como a soma em todos os ativos do produto do retorno de ativos para essa data e os pesos. Por exemplo, para 2 de junho de 2011, o retorno do portfólio é calculado como (0,3765.27) (0.1134.73) 0.28. Isso pode ser feito em EXCEL usando a função SUMPRODUCT como mostrado na barra de função da Figura 8 acima, aplicada na linha de pesos (Cell C19 to Cell D19) e linhas de retorno (Cell Fxx to Cell Gxx) para cada data. Para manter a linha de peso constante na fórmula, quando é copiada e colada no intervalo de pontos de dados, os sinais de dólar são aplicados nas referências de células de linha de pesos (isto é, C19: D19). Para calcular a volatilidade, o VaR diário e o VaR do período de detenção para a carteira aplicam as mesmas fórmulas utilizadas para os ativos individuais. Ou seja, a volatilidade diária da SMA para a carteira STDEV (matriz de retornos de carteira) SMA Daily VaR para a carteira Volatilidade diária NORMSINV (X) e período de retenção VaR para a carteira Daily VaRSQRT (período de retenção). Agora podemos responder a pergunta: o que é o SMA VaR de 10 dias para um portfólio de ouro e WTI a um nível de confiança de 99. É 9.1976. Abordagem de covariância de variância 8211 Média móvel ponderada exponencialmente (EWMA) Vamos agora ver como a VCV VaR é calculada na média móvel ponderada exponencialmente (EWMA). A diferença entre os métodos SMA do amplificador EWMA para a abordagem VCV reside no cálculo da volatilidade subjacente dos retornos. Em SMA, a volatilidade () é determinada (como mencionado anteriormente) usando a seguinte fórmula: Em EWMA, no entanto, a volatilidade da distribuição de retorno subjacente () é calculada da seguinte forma: Enquanto o método SMA atribui igual importância aos retornos na série, O EWMA dá maior ênfase aos retornos de datas e períodos mais recentes, pois a informação tende a se tornar menos relevante ao longo do tempo. Isso é alcançado especificando um parâmetro lambda (), onde 0lt lt1 e colocando pesos exponencialmente decrescentes em dados históricos. O. O valor determina a idade do peso dos dados na fórmula, de modo que menor o valor de. Quanto mais rápido o peso se deteriora. Se a gerência espera que a volatilidade seja muito instável, isso dará muito peso às observações recentes, enquanto que se espera que a volatilidade seja estável que daria pesos iguais às observações mais antigas. A Figura 9 abaixo mostra como os pesos utilizados para determinar a volatilidade EWMA, são calculados em EXCEL: Figura 9: Pesos utilizados no cálculo da volatilidade EWMA Existem 270 retornos em nossa série de retorno. Utilizamos uma lambda de 0,94, um padrão da indústria. Vejamos primeiro a coluna M na Figura 9 acima. O último retorno da série (para 29 de junho de 2012) é atribuído t-10, o retorno de 28 de junho de 2012 será atribuído t-11 e assim por diante, de modo que o primeiro retorno em nossa série temporal 2-Jun - 2011 tem t-1 269. O peso é um produto de dois itens 1- lambda (coluna K) e lambda elevado ao poder de t-1 (coluna L). Por exemplo, o peso em 2-jun-2011 (Cell N25) será Cell K25 Cell L25. Pesos Escalonados Como a soma dos pesos não é igual a 1, é necessário dimensioná-los para que sua soma seja igual à unidade. Isso é feito dividindo os pesos calculados acima em 1- n, onde n é o número de retornos na série. A Figura 10 mostra isso abaixo: Figura 10: pesos dimensionados usados no cálculo da volatilidade de EWMA EWMA Variance EWMA Variance é simplesmente a soma em todos os pontos de dados da multiplicação de retornos quadrados e os pesos dimensionados. Você pode ver como o produto dos retornos quadrados e os pesos dimensionados são calculados na barra de função da Figura 11 abaixo: Figura 11: Série de retorno quadrado ponderada usada para determinar a Variação de EWMA Depois de ter obtido esta série de séries de resultados de pesos por vezes quadrados, Resumir toda a série para obter a variância (veja a Figura 12 abaixo). Nós calculamos essa variação para Gold, WTI ampliam o portfólio (usando o valor de mercado dos retornos ponderados dos ativos determinados anteriormente): Figura 12: Variância EWMA Volatilidade EWMA diária A volatilidade EWMA diária para Gold, WTI ampliação do portfólio é descoberta tomando o quadrado Raiz da variância determinada acima. Isso é mostrado na barra de função da Figura 13 abaixo para o ouro: Figura 13: Volatilidade EWMA diária EWMA diária VaR Daily EWMA VaR Volatilidade diária EWMA z-valor do CDF normal padrão inverso. Este é o mesmo processo usado para determinar o VaR SMA diário após a obtenção de volatilidade diária de SMA. A Figura 14 mostra o cálculo do VaR EWMA diário no nível de confiança 99: Figura 14: VaW diário de EWMA VaR J-Day Holding EWMA VaR Holding EWMA VaR Daily EWMA VaR SQRT (período de retenção) que é o mesmo processo usado para determinar a retenção de SMA VaR após Obtendo VaR diário SMA. Isso é ilustrado para o VaR da EWMA de retenção de 10 dias na Figura 15 abaixo: Figura 15: Manutenção do Retorno encomendado VaR do VaR do VaR VARV Ao contrário da abordagem VCV ao VaR, não há nenhuma suposição sobre a distribuição de retorno subjacente na abordagem de simulação histórica. O VaR é baseado na distribuição de retorno real, que por sua vez é baseada no conjunto de dados usado nos cálculos. O ponto de partida para o cálculo do VaR para nós, então, é a série de retorno derivada anteriormente. Nossa primeira ordem de negócios é reordenar a série em ordem crescente, desde o menor retorno ao maior retorno. A cada retorno encomendado é atribuído um valor de índice. Isso é ilustrado na Figura 16 abaixo: Figura 16: Retornos diários ordenados Velocidade histórica diária VaR Existem 270 retornos na série. No nível de confiança 99, o VaR diário sob este método é igual ao retorno correspondente ao número de índice calculado da seguinte forma: (nível de confiança 1) Número de retornos onde o resultado é arredondado para o número inteiro mais próximo. Esse número representa o número de índice para um retorno dado, conforme mostrado na Figura 17 abaixo: Figura 17: Determinação do número de índice correspondente ao nível de confiança O retorno correspondente a esse número de índice é o VaR de simulação histórica diária. Isso é mostrado na figura 18 abaixo: Figura 18: VaR Histórico Diário VaR As pesquisas da função VLOOKUP retornam ao valor do índice correspondente do conjunto de dados de retorno da ordem. Observe que a fórmula toma o valor absoluto do resultado. Por exemplo, no nível de confiança 99, o número inteiro funciona para 2. Para o ouro, isso corresponde com o retorno de -5.5384 ou 5.5384 em termos absolutos, ou seja, existe uma chance de que o preço do ouro caia em mais de 5.5384 ao longo de um Período de espera de 1 dia. VRV de simulação histórica de 10 dias. Quanto à abordagem VCV, o VaR de retenção é igual ao VaR diário, a raiz quadrada do período de retenção. Para Gold, isso funciona para 5.5384SQRT (10) 17.5139. Quantidade da perda de pior caso, então, qual é a quantidade de perda de pior caso para o ouro durante um período de retenção de 10 dias que só será excedido 1 dia em 100 dias (ou seja, 99 níveis de confiança) calculado usando a abordagem de Simulação Histórica Pior Perda de Caso para Ouro 99 nível de confiança ao longo de um período de retenção de 10 dias Valor de mercado do ouro VaR de 10 dias (1598.50100) 17.5139 USD 27.996. Existe uma chance de que o valor do Gold na carteira perca um montante superior a USD 27.996 durante um período de retenção de 10 dias. A Figura 19 resume isso abaixo: Figura 19: montante de perda de VaR de retenção de 10 dias no nível de confiança 99 Publicações relacionadas:
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4 Tipos de indicadores Os comerciantes do FX devem saber Muitos comerciantes de forex passam o tempo procurando esse momento perfeito para entrar nos mercados ou um sinal revelador que grita comprar ou vender. E enquanto a pesquisa pode ser fascinante, o resultado é sempre o mesmo. A verdade é que não existe uma única maneira de negociar os mercados cambiais. Como resultado, os comerciantes bem sucedidos devem saber que há uma variedade de indicadores que podem ajudar a determinar o melhor momento para comprar ou vender uma taxa cruzada forex. Aqui estão quatro indicadores de mercado diferentes que os comerciantes de forex mais bem sucedidos confiam. Indicador n. ° 1: uma ferramenta que segue a tendência É possível ganhar dinheiro usando uma abordagem contra tendência à negociação. No entanto, para a maioria dos comerciantes, a abordagem mais fácil é reconhecer a direção da tendência principal e tentar lucrar com a negociação na direção das tendências. É aí que as ferramentas de tendência entraram em jogo. Muitas pessoas entendem mal o propósito das ferramentas de tendência e tentam usá-las como sistemas de negociação separados. Embora isso seja possível, o propósito real de uma ferramenta de tendência é sugerir se você deve procurar entrar em uma posição longa ou em uma posição curta. Então, considere um dos métodos de tendência mais simples, o crossover médio móvel. Uma média móvel simples representa o preço de fechamento médio em relação ao número de dias em questão. Para elaborar, olhemos dois exemplos simples um termo mais longo, um termo mais curto. (Para obter informações relacionadas sobre as médias móveis, consulte Explorando a média móvel ponderada exponencialmente.) A Figura 1 exibe o cruzamento da média móvel de 50 dias para a cruz do iene do euro. A teoria aqui é que a tendência é favorável quando a média móvel de 50 dias está acima da média de 200 dias e desfavorável quando os 50 dias estão abaixo dos 200 dias. Como mostra o gráfico, esta combinação faz um bom trabalho para identificar a maior tendência do mercado - pelo menos na maioria das vezes. No entanto, independentemente da combinação de média móvel que você escolher, haverá whipsaws. Figura 1: O euroyen com médias móveis de 50 dias e 200 dias A Figura 2 mostra uma combinação diferente do crossover de 10 dias de 30 dias. A vantagem desta combinação é que ela reagirá mais rapidamente às mudanças nas tendências de preços do que o par anterior. A desvantagem é que também será mais suscetível a whipsaws do que o crossover a mais longo prazo de 50 dias de 200 dias. Uma medida da rentabilidade operacional de uma empresa. É igual ao lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização. Uma rodada de financiamento onde os investidores adquirem ações de uma empresa com uma avaliação mais baixa do que a avaliação colocada sobre o. Um atalho para estimar o número de anos necessários para dobrar o seu dinheiro a uma dada taxa de retorno anual (ver anual composto. A taxa de juros cobrada sobre um empréstimo ou realizada em um investimento durante um período de tempo específico. A maioria das taxas de juros são. Garantia de grau de investimento apoiada por um conjunto de títulos, empréstimos e outros ativos. Os CDOs não se especializam em um tipo de dívida. O ano em que o primeiro ingresso de capital de investimento é entregue a um projeto ou empresa. Isso marca quando o capital é. Mais de 1 milhão de comerciantes viram meus blogs Vídeos que vem com um pagamento único para política de mês rentável Obrigado por visitar meu indicador de forex e site de estratégia Estou tão feliz em compartilhar com você uma parte da minha jornada e tudo o que eu aprendi até agora sobre a moeda Um pouco sobre mim. Olá, I8217m Kelvin e eu somos a pessoa por trás de todos os artigos de negociação forex disponíveis no meu blog. 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Sunday 27 August 2017
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Nós fomos na vanguarda de oferecer serviços únicos de gerenciamento de eventos através de produtos MICE sem complicações e inspiradores nos últimos anos. Acreditamos primeiro no cliente do adage e trabalha com nossos clientes para projetar produtos atendendo às suas necessidades mais exigentes, aderindo a uma filosofia de viagens e atividades sob medida, ao contrário das ofertas rudimentares off-the-shelf. A facilitação do processamento de vistos foi facilitada por Visas of the World, uma subsidiária do Centrum Direct. Fundada em 2013, os Visas do Mundo simplificam as reservas de viagem, oferecendo serviços de vistos de ponta a ponta, desde a cobrança de documentos até a entrega de passaporte dentro Um tempo de entrega efetivo (TAT), de forma perfeita. O processamento de vistos é facilitado por um mecanismo de entrega de serviços eficientemente gerenciado, com presença on-line e offline. Uma rede de 90 escritórios com uma presença pan-India garante o visto que processa um assunto sem complicações. A empresa oferece serviços de processamento de vistos para agências de viagens, viajantes corporativos e individuais. Uma equipe de profissionais de viagens bem qualificados e experientes com conhecimentos bem trabalhados de vistos, correios e segurança de documentos garante não só o processamento de vistos suave, mas também o serviço personalizado a preços competitivos. Cartões SIM internacionais Divulgação de moeda estrangeira O Centrum Direct Limited, em seu esforço para fornecer uma solução única para seus clientes, fez parcerias com os principais bancos para emitir relatórios de demanda de câmbio. Temos uma credibilidade de longa data e processos robustos como resultado de que nossas ações da Sucursal Pre-Assinada Exigem Demand Draft Leaves emitidas pelos Bancos. Isso proporciona aos nossos clientes um serviço sem problemas e sem problemas para transportar câmbio no exterior. Remessas internas CentrumDirect Limited através da sua vasta rede que abrange 46 cidades tem alianças com Western Union, Money Gram, Express Money e Transfast para oferecer a você a maior conveniência em receber as remessas enviadas pelos seus próximos e queridos. Todos os 113 ramos do CentrumDirect desembolsam remessas feitas através de empresas de transferência de dinheiro acima mencionadas de qualquer parte do mundo. Remessas no exterior Em nosso esforço contínuo para fornecer soluções completas de forex para nossos clientes, nós, no CentrumDirect Limited, fornecemos as melhores taxas possíveis para Swift Transfers em mais de 17 Moedas em todo o mundo. Swift é a forma mais comum e mais rápida de remeter fundos no exterior. Nosso time de remessas oferece uma experiência sem complicações em remeter fundos no exterior. Notas de moeda estrangeira CentrumDirect compra e vende mais de 32 moedas estrangeiras negociáveis através da nossa rede de 90 escritórios em todo o país. Vendemos cheques de viagem American Express. Uma verificação de viajantes é semelhante a uma verificação ao portador, mas pode ser usada diretamente para fazer um pagamento sem encaixá-lo, tornando assim uma opção mais fácil para você. Nossos cheques de viagem estão disponíveis em dólares americanos e canadenses, UKPound, JapaneseYen e o Euro. Os cheques de viajantes emitidos no dólar dos EUA também podem ser usados em todo o mundo. CARTÕES FOREX PREPAIDOS Um produto chave na paleta é o Centrum Travel Card 8211, um cartão Visa pré-pago com chip que pode ser usado em todos os estabelecimentos comerciais, como hotéis, shopping centers e hospitais, durante suas viagens no exterior. Também facilita a retirada das moedas locais dos caixas eletrônicos. Sujeito aos regulamentos prevalentes do Reserve Bank of India e da FEMA, nosso cartão pode ser carregado até um limite máximo de 2.50.000. Seguro, conveniente, recarregável e disponível em 15 moedas, o Centrum Travel Card é um companheiro favorito para viajantes internacionais.